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Einführung in die diskrete Finanzmathematik
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http://schema.org/description
- "Im vorliegenden Buch werden die wichtigsten Grundlagen der modernen Finanzmathematik im Rahmen endlicher Wahrscheinlichkeitsräume und unter Berücksichtigung endlich vieler Zeitpunkte dargestellt. Behandelte Themen sind unter anderem Ein- und Mehr-Perioden-Modelle, Portfoliotheorie, CAPM, Binomialbaum-Verfahren für europäische und amerikanische Standard-Optionen, Berücksichtigung von Dividendenzahlungen, ausgewählte exotische Optionen, Black-Scholes-Formeln, Value at Risk, diskrete Stochastische Analysis sowie diskrete Stochastische Finanzmathematik. Zu allen Bewertungsverfahren werden Algorith."
http://schema.org/genre
- "Lehrbuch"
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- "Einführung in die diskrete Finanzmathematik"
- "Einführung in die Diskrete Finanzmathematik"