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Point in time vs. through the cycle Berücksichtigung zyklischer Effekte in der Kreditrisikosteuerung

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  • "Fr die Modellierung des Adressenausfallrisikos im Zeitablauf sind im Rahmen von internen Ratingsystemen zwei Idealtypen zu unterscheiden: Point-in-Time und Through-the-Cycle. Die Risikoschtzungen von Point-in-Time-Ratingsystemen schwanken im Zeitablauf stark in Abhngigkeit von konjunkturellen Einflssen. Through-the-Cycle-Systeme hingegen streben eine (relative) Stabilitt der Klassifizierung ber den gesamten Konjunkturzyklus an. In vielen Kreditrisikomodellen werden die Ratingdaten weiterverarbeitet. Die Zyklizitt dieser Modelle hngt somit auch von der Art des gewhlten Ratinginputs ab."

genre

http://schema.org/genre

  • "Electronic books"

name

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  • "Point in time vs. through the cycle Berücksichtigung zyklischer Effekte in der Kreditrisikosteuerung"
  • "Point-in-Time vs. Through-the-Cycle : Berücksichtigung zyklischer Effekte in der Kreditrisikosteuerung"
  • "Point-in-Time vs. Through-the-Cycle Berücksichtigung zyklischer Effekte in der Kreditrisikosteuerung"
  • "Point-in-time vs. through-the-cycle Berücksichtigung zyklischer Effekte in der Kreditrisikosteuerung"

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