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Der Schweizer Aktienmarkt : eine empirische Untersuchung im Lichte der neueren Effizienzmarkt-Diskussion

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  • "Die vorliegende Arbeit entstand wlihrend meiner Tiltigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Abteilung Fin3nzan31yse beim Schweizerischen BankYerein. Sie wurde iiberarbeitet und fertiggestellt wlihrend meiner Anstellung als verantwortlicher Leiter der Abteilung Instituionelle Anlageberatung und Portfolio Management bei der Bank Sarasin & Cie. Ich schulde all jenen, welche in irgend einer Form zum Gelingen dieser Arbeit beigetragen haben, meinen herzlichsten Dank. Den wohl grossten Dank aber gebiibrt meinem Lehrer und Doktorvater, Prof. Dr. Erwin W. Heri, der mich wlihrend all den Jahren kritisch, aber immer motivierend, begleitete. Er verstand es nicht nur, mich fUr die Methoden der Okonometrie zu begeistem, sondem lehrte mich auch, dass die wahre Faszination der empirischen Forschung nicht zuletzt auch in ihrer praktischen Relevanz zu finden ist. Dankbar bin ich Prof. Dr. Heinz Zimmermann, fUr die kritische Durchsicht der Manuskripte, fUr seine Anregungen und VerbesserungSVOrSChlage und fUr die Bereitschaft das Korreferat zu iibemehmen. Sehr verbunden bin ich auch meinen Kollegen Dr. Rudolf LOrtscher, Dr. Ulrich Niederer und Lukas Gehrig, dannzumal Teammitglieder der Gruppe fUr Quantitatives Investment Research, sowieProf.Dr. Richard Burgess (University ofTulsa/Oklahoma). Siehaben mitkonstruktiver Kritikmeine empirische Arbeit bereichert und sind mit beim Autbau der Datenbanken und bei der Programmierung diverser SAS-Software Applikationen hilfreich ZUI Seite gestanden. Dankbar bin ich femer auch Prof. Dr. Charles Nelson (University of Washington), fUr seine Diskussionsbereitschaft. Er hat mit zahlreichen Anregungen, anIasslich eines Forschungsseminars im Studienzentrum Gerzensee, die empirische Ausgestaltung von Kapitel 2 positiv beeinflusst."
  • "Wie verhalten sich Aktienpreise wirklich? Die jüngeren Ergebnisse der Kapitalmarktforschung zeigen, daß Aktienkurse entgegen der Hypothese sogenannter effizienter Märkte Regelmäßigkeiten aufweisen, welche durch Investoren gewinnbringend ausgenützt werden können. Diese Studie untersucht eine Vielzahl solcher Effekte bezüglich ihrer Relevanz für Schweizer Aktien. Gibt es systematische Muster im Preisverhalten? Performen Aktien im Januar besser als in anderen Kalendermonaten (Januar-Effekt)? Auf diese und viele weitere Fragen bringen die z.T. aufwendigen Testverfahren Ergebnisse hervor, die, bezogen auf den Schweizer Aktienmarkt, bisher nicht veröffentlicht wurden."

genre

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  • "Proefschriften (vorm)"

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  • "Der Schweizer Aktienmarkt : eine empirische Untersuchung im Lichte der neueren Effizienzmarkt-Diskussion"
  • "Der Schweizer Aktienmarkt Eine empirische Untersuchung im Lichte der neueren Effizienzmarkt-Diskussion"

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